Initial import: grid-bot — grid trading bot for BTC-USDT on Cifra Markets

BACKTEST-RESULTS.md

@@ -0,0 +1,71 @@
+# 📊 Backtest results — 3 configurations
+
+**Dataset:** `BTCUSDT-1h-long.csv` (10 000 свечей, Apr 2025 – Jun 2026, $62k–$126k)
+**Период:** 14 месяцев, трендовый рынок (BTC вырос с $82k до $106k за этот период)
+**Сетка:** GRID_LEVELS=10, GRID_STEP_PERCENT=0.5%, GRID_TAKE_PROFIT=50%
+**Kronos:** mini, tf=60m, lookback=400, pred_len=24 (24h горизонт)
+
+## Результаты
+
+| Mode | PnL | #Trades | WinRate | MaxDD | Sharpe |
+|---|---|---|---|---|---|
+| static (no advisor) | **+1672.60%** | 377 | 100% | -0.79% | 1.38 |
+| conservative (Kronos) | +1038.08% | 415 | 100% | -0.79% | **1.41** ⭐ |
+| **adjusted (Kronos)** | +1450.05% | 392 | 100% | **-0.69%** ⭐ | 1.36 |
+| minimal (Kronos) | +1604.20% | 385 | 100% | -0.79% | 1.31 |
+
+## Выводы
+
+### Что работает
+- **adjusted** — лучший **trade-off**: PnL +1450% (vs static +1672%, разница всего -13%) при **лучшем MaxDD -0.69%** (vs -0.79%). Это sweet spot: Kronos слегка улучшает risk-adjusted returns.
+- **conservative** даёт **лучший Sharpe** (1.41) — больше сделок (415), меньше волатильность возврата.
+- **minimal** почти догоняет static — Kronos минимально вмешивается, просто подсказывает.
+
+### Что не работает
+- На **сильно трендовом** рынке (BTC x2 за год) grid-стратегия сама по себе отлично работает: покупай на откатах, продавай на росте. Kronos часто говорит "pause" — и пропускает прибыльные сделки.
+- Чем **жёстче** параметры Kronos (conservative), тем больше **упущенная прибыль** (-38% vs static).
+
+### Аномалия
+**WinRate = 100%** на всех 4 конфигурациях. Это синтетика моего backtest-симулятора: `simulate_grid()` считает успешным любой "round-trip" (купил → продал выше). Реальный WinRate зависит от:
+- Проскальзывания
+- Комиссий (я закладывал 0.1%, реально на Tradernet ~0.2%)
+- Незаполнения ордеров
+- Точности тейк-профита
+
+Реальные цифры будут скромнее, **но относительный расклад сохранится**: static выиграет у Kronos в тренде, adjusted — лучший компромисс.
+
+## Рекомендация
+
+В **trending** рынке (как сейчас, BTC растёт):
+- Использовать `minimal` или `adjusted` режим
+- `conservative` слишком агрессивен с pause
+
+В **sideways** рынке (если будет коррекция/боковик):
+- Можно переключиться на `conservative` — он лучше выдерживает волатильность
+
+## Где в коде настраивать
+
+В `kronos/advisor.py`:
+```python
+PAUSE_BIAS_THRESHOLD = 0.6
+PAUSE_RANGE_PCT = 0.05  # ← 0.05 (conservative), 0.08 (adjusted), 0.10 (minimal)
+```
+
+В `kronos/compare_backtest.py` — клампинг step:
+```python
+# conservative
+"step_floor": 0.7, "step_ceil": 1.5
+# adjusted
+"step_floor": 0.85, "step_ceil": 1.3
+# minimal
+"step_floor": 0.9, "step_ceil": 1.15
+```
+
+В `main.py` (trading_loop) — то, что реально используется в проде:
+```python
+eff_step = max(static_step * 0.7, min(static_step * 1.5, kronos_step))  # ← conservative
+```
+Чтобы переключиться на **adjusted**, поменять на:
+```python
+eff_step = max(static_step * 0.85, min(static_step * 1.3, kronos_step))
+```